На первый взгляд, трейдинг с использованием эмпирического анализа - простое и лёгкое занятие: появилась графическая фигура, проводится транзакция - в карман кладутся денежки.

Классическая теория трейдинга предлагает целый ряд графических фигур, пригодных для идентификации при эмпирическом анализе.

Поскольку точного математического или даже формального описания графических фигур нет, та же классическая теория учит, что "при желании" каждую из фигур можно увидеть практически на любом графике и в любое время.

Здесь на первый план выходит такое понятие, как качество фигуры.

Чем "качественнее" фигура, чем меньше "изъянов" она имеет, чем больше она приближается к "эталону", тем больше вероятность ожидаемого направления движения рынка и, следовательно, завершения транзакции с прибылью.

Согласно классической теории трейдинга, при использовании эмпирического анализа также возникают проблемы с определением точки входа в рынок. Если строго следовать той же классической теории, то вход в рынок осуществляется таким образом, что для ряда фигур потенциальная прибыль уже даже теоретически становится меньше потенциального убытка.

Другими словами, имеем в некотором роде ту же самую "инерционность", что и в случае с техническими индикаторами.

Ещё больше проблем, согласно той же теории, возникает при определении точки выхода из рынка.

Собственно, речь идёт не о какой-то конкретной точке, а о некотором приблизительном расстоянии, которое график по идее должен пройти. А теперь представим состояние трейдера, если график "не дошёл" до высчитаной точки на 1-2 пункта и развернулся обратно, вогнав трейдера в убыток. А ведь прибыль так была близка!

Попытка нивелировать эту неприятность путём занижения ожидаемой прибыли зачастую приводит к тому, о чём уже сказано выше: потенциальная прибыль становится меньше потенциального убытка.