Слишком "лёгкий" рынок, не обладающий достаточной "инерционностью", не способен формировать графические фигуры в принципе.

А если на таком рынке фигуры всё же появляются, то прибыльность транзакции настолько мала, что в ряде случаев не окупает даже спрэд (своего рода комиссию за услуги брокера).

Объяснить этот факт достаточно просто даже теоретически.

С одной стороны, графическая фигура фвормируется совокупностью определённых фрагментов графика. Направление и скорость движения графика определяется коллективным мнением участников финансового рынка.

С другой стороны, "иненрционность" рынка тем меньше, чем меньше количество участников. Таким образом, "инерционность" рынка стремится к нулю в том случае, когда количество участников стремится к нулю.

Отсюда вытекает логический вывод: какое коллективное мнение может быть у участников финансового рынка, если количество этих самых участников равно нулю? 

Опять же с точки зрения теории напрашивается и обратный вывод.

Чем больше "инерционность" рынка, тем более "качественные" фигуры он формирует на графиках, тем выше вероятность корректного завершения транзакции.

Справедливости ради необходимо отметить, что многие финансовые рынки включают в себя инструменты торговли, которые также имеют различные характеристики волатильности.

Поэтому фактор волатильности для эмпирического интернет-трейдинга необходимо учитывать не только при выборе финансовых рынков, но и при выборе инструментов торговли внутри самого финансового рынка.

В этом случае прямым показателем является стоимость объектов торговли.

Косвенным показателем может служить так называемая "маржа" на открытие позиции у брокера для того или иного инструмента торговли. Чем она выше, тем "инерционность" инструмента торговли больше. Соответственно, для обеспечения возможности проведения транзакции на таком инструменте торговли больше должен быть депозит.